Talan est un groupe international de conseil et d’expertises technologiques qui accélère la transformation de ses clients par les leviers de l'innovation, la technologie et la data. Depuis plus de 20 ans, Talan conseille et accompagne les entreprises et les institutions publiques dans la mise en œuvre de leurs projets de transformation et d'innovation en France et à l'international.

Présent sur cinq continents, dans 18 pays, le Groupe, certifié Great Place To Work, qui comptera plus de 7200 collaborateurs fin 2024, ambitionne de réaliser un chiffre d'affaires de 850 millions d'euros cette même année et de dépasser la barre du milliard d'euros à horizon 2025.

Doté d'un Centre de recherche et d'innovation, Talan met l'innovation au cœur de son développement et intervient dans les domaines des mutations technologiques telles que l'Intelligence Artificielle, la Data Intelligence, la Blockchain, pour servir la croissance des grands groupes et des ETI dans une démarche engagée et responsable. www.talan.com

En plaçant au cœur de sa stratégie « L’innovation Positive » le Groupe Talan est convaincu que c’est en étant au service de l’humain que la technologie démultiplie son potentiel pour la société

Contexte :

Dans le cadre du développement d’un “Pricer PPA” intégré à notre solution Orchestrade, nous recherchons un profil IT Quant disposant de solides compétences en finance quantitative et en développement logiciel. Le poste est à pourvoir à Genève, au sein d’un environnement stimulant et en interaction directe avec les équipes métiers.

Missions principales :

• Développer un Pricer PPA performant et thread-safe dans Orchestrade, destiné à une infrastructure de trading énergétique

• Traduire des modèles mathématiques en code C# fiable, évolutif et optimisé pour les environnements de production

• Garantir une forte efficacité des performances pour répondre à des exigences élevées en termes de volumes de calcul

• Concevoir et maintenir une architecture robuste pour les systèmes de pricing et d’analyse des risques :

  • Mise en place de Custom Analysis Sets dans Orchestrade pour extraire les facteurs de risque

  • Développement d’effets personnalisés dans la PnL pour une lecture détaillée et explicative des résultats

Profil recherché :

• Expérience confirmée en tant que Développeur Quant / IT Quant dans le domaine financier

• Excellente maîtrise des langages C# et Python

• Solide culture en finance quantitative et en méthodes numériques appliquées aux marchés

• Une expérience sur Orchestrade est fortement appréciée

• Connaissances des marchés de l’énergie et des matières premières (commodities) très souhaitées

• Capacité démontrée à développer des solutions performantes, fiables et scalables

• À l’aise dans les environnements multi-thread et soucieux de l’optimisation